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課程名稱 |
投資學
Investment |
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開課學期 |
108-1 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學系 |
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授課教師 |
陳彥行 |
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課號 |
Fin2008 |
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課程識別碼 |
703 22600 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
必修 |
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上課時間 |
星期四2,3,4(9:10~12:10) |
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上課地點 |
管一101 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。先修科目：經濟學。索取授權碼請於8/26-8/28上網登記，網址請見授課大綱。
限本系所學生(含輔系、雙修生) 且 限學士班二年級以上
總人數上限：80人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1081Investments |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
本課程為財務金融的基礎課程，目的在使學生認識三種投資的方式 (i)自行選股 (ii)購買主動選股的共同基金 (iii)購買指數型基金，以及資本市場運作的法則，以培養資產管理的專業能力。課程除了投資理論的介紹外，也強調實務操作與團隊合作能力的養成。
注意: 欲索取本課程加簽授權碼的同學請在108.8.26 (一) 09:00 ~ 108.8.28 (三) 24:00之間到以下網址登記https://forms.gle/DRoNAeJDkxseJ1sB6，加簽結果將於開學前公布，開學後不再另外加簽。 |
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課程目標 |
1. 了解風險與報酬的衡量方式。
2. 了解當代投資組合理論，並能使用Excel或Python建構投資組合部位。
3. 了解資本資產定價模型(CAPM)及其在資產管理上的意涵
4. 了解因子模型，及其在資產管理上的應用。
5. 熟習債券及股票的基本評價觀念。
6. 學習基本分析與技術分析的方法，及使用上的限制。
7. 認識市場效率假說即其在投資上的意涵。
8. 了解共同基金及指數型基金的績效衡量方式，以及如何選擇基金。
9. 透過個案實作能夠符合案主需求的資產配置並簡報。 |
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課程要求 |
若有以下狀況不適合修習本課程，請同學考慮自身狀況。
1. 沒有統計學基礎的同學。
要了解投資學的理論基礎需要對統計學及迴歸分析有初步的理解。沒有統計學基礎修習本課程要有事倍功半的心理準備。
2. 沒有耐心學習Excel操作的同學。
Excel的函數操作是進入金融業職場的基本功，本課程期中期末考皆有上機實作的部分。熟習Excel需要大量的時間練習及反覆操作。光聽不練是無法通過評量的。
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
每週三 11:00~12:00 |
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指定閱讀 |
Bodie, Kane, and Marcus (2018), Investments (annotated 11th Edition), Hwa-Tai publishing
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參考書目 |
Malkiel (2012), A Random Walk Down Wall Street, 10th edition, Norton & Company,
NewYork, N.Y.
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
Exercise |
15% |
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2. |
Midterm exam |
40% |
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3. |
Final exam |
45% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
09/12 |
Introduction |
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第2週 |
09/19 |
Portfolio theory: The Markowitz approach |
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第3週 |
09/26 |
Portfolio theory: Index models
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第4週 |
10/03 |
Equilibrium in capital market: CAPM
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第5週 |
10/10 |
National Day (No class) |
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第6週 |
10/17 |
CAPM and the index model |
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第7週 |
10/24 |
In-class exercise |
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第8週 |
10/31 |
Bond valuation |
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第9週 |
11/7 |
Midterm exam |
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第10週 |
11/14 |
Bond valuation
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第11週 |
11/21 |
Equity valuation models
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第12週 |
11/28 |
Fundamental analysis
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第13週 |
12/5 |
Technical analysis
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第14週 |
12/12 |
Efficiency market hypothesis
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第15週 |
12/19 |
Efficiency market hypothesis
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第16週 |
12/26 |
Mutual funds and ETFs
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第17週 |
1/2 |
Mutual funds and ETFs
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第18週 |
1/9 |
Final Exam/Case study presentation |